Принципы формирования страхового портфеля

🙂

Скачать текст в WORD

Одна из самых важнейших задач страховой компании, это формирование рационального страхового портфеля, так как именно на этапе формирования, закладывается фундамент дальнейшей деятельности компании. Именно поэтому следующим этапом изучения страхового портфеля как экономическую категорию, будет определение принципов формирования страхового портфеля.

Еще по теме:

Страховой портфель. Сущность и функции страхового портфеля

Методы оценки страхового портфеля

Анализ «портфельной теории» и ее возможность применения к страховому портфелю

Страховые обязательства как качественная характеристика страхового портфеля

Оптимальное соотношение риска и доходности как цель формирования страхового портфеля


Изучая теорию страхового дела, можно выделить следующие принципы, которыми руководствуются страховые компании для формирования сбалансированного страхового портфеля.

Первый принцип – это принцип рациональной достаточности, он определяется как взаимосвязь размера страхового портфеля от застрахованных объектов и суммы договоров, так же отмечается однородность этих объектов, поскольку страховая компания может более точно провести оценку вероятности наступления того или иного события. Является ли этот принцип универсальным? Однозначного ответа дать невозможно, так как в большинстве своем страховые объекты имеют свои уникальные черты и специфические особенности, а это в свою очередь значит, что нет полной возможности заключать однородные договора.

Следующим принципом является принцип однородности, данный принцип можно изучить в работе С.В. Куликова. Размер страховой суммы и величина риска являются ключевыми показателями оценки однородности страхового портфеля [22].

Третий принцип, это принцип равновесия, определяется как отношение вновь заключенных и закончившихся договоров, они должны быть либо на одном уровне, либо могут превышать договора срок действия которых истек.

Принцип стабильности, показатели стабильности и надежности страховой компании находятся в зависимости от количества договоров, которые были обеспечены страховой защитой до завершения действия договора. Факт преждевременного расторжения договора, может свидетельствовать о том, что страхователь был не удовлетворён тарифной политикой страховщика и/или суммой страхового покрытия за риск.

Следующий принцип, который выделяют авторы экономической литература, это принцип диверсификации, следуя этому принципу компания может снизить уровень наступления эффекта кумуляции риска, иначе говоря вероятности наступления страхового случая, который затронет большею долю застрахованных объектов.

Одним из наиболее важных условий формирования сбалансированного страхового портфеля является использование страховщиком закона больших чисел и выборки.

В законе больших чисел указано следующее:

  • чем больше застрахованных объектов в портфеле, тем более реальны статистические вычисления для расчета цены страховой услуги;
  • существует определенная минимальная граница страховой совокупности, не достигнув которой действие закона больших чисел не будет проявлено.

Из последнего следует, что нет возможности выполнить расчеты по финансовым обязательствам сторон страхования. 

Из закона выборки следует, что необходима однородная выборка, при несоблюдении этого в ней не будут действовать статистические закономерности, а без этого не представляется возможным обоснованно планировать и вести страховую деятельность. Однородность выборки достигается только одним путем, соответствующего подбора рисков, что в свою очередь требует от страховщика внимания как на стадии разработки правил страхования, так и на стадии фактического формирования портфеля. Достижение эффекта «усреднения» риска может быть только в крупной страховой совокупности. Рассматривая небольшую страховую компанию, набор в портфеле разнородных рисков приведет к непредсказуемому результату, так как при наличии неоднородной выборки страховщик не может использовать статистические закономерности.

Достигнуть выравнивания риска можно при помощи его распределения. В процессе деятельности страховой компании риск распределяется между:

  • страхователями внутри страховой совокупности;
  • страховщиком и страхователем;
  • страховщиком и перестраховщиком.

Реализация распределения риска происходит с помощью страхового тарифа и предусматривается условиями договора страхования.

Выравнивание риска в уже сформированном страховом портфеле происходит в пространстве и во времени. В практике страхового дела, величину риска нужно выражать с помощью показателей убыточности страховой суммы, анализируя элементы которого можно оценить величину приобретенного риска, вероятность его наступления, размер ущерба и так далее.

Убыточность страховой суммы – это экономический показатель деятельности страховщика, который характеризует соотношение между выплатами страхового возмещения и совокупной страховой суммой всех объектов по вижу страхования. Элементами анализа убыточности являются:

  • частота страховых случаев – частость;
  • количество страховых случаев – опустошительность;
  • тяжесть ущерба или отношение рисков.

При умножении всех трех указанных элементов убыточности, получим синтетический показатель убыточности страховой суммы, что позволит сопоставить расходы страховщика на страховые выплаты с объемом ответственности.

Показатель убыточности выражает вероятность наступления ущерба в виде доли совокупной страховой суммы, которая выходит из страхового портфеля из-за наступления страхового случая и возмещения ущерба. Данная доля является основой для построения нетто-ставок страховых тарифов.

Оценка риска по портфелю в целом и раскладка его внутри портфеля, является сложной проблемой для страховщика, который проводит виды страхования с разными типами распределения риска. При такой ситуации, происходит взаимное наложение риска, что при большой совокупности страховых портфелей дает сглаживание отклонений. Отметим, что набор разных типов распределения риска в портфеле сам по себе не обеспечивает сглаживания, для достижения этого эффекта риски должны быть подобраны соответствующим образом. При случайном наборе рисков, может произойти не сглаживание, а кумуляция ущерба.

Актуальным на сегодняшний день практическим вопросом является вопрос о допустимых границах распределения риска внутри страхового портфеля между видами страхования. Данный вопрос в настоящее время еще не имеет однозначного решения. Данная проблема решается в зависимости от состава портфеля страховщика. В случае, когда страховщик работает с четко сформированными видами страхования, его портфель состоит из самостоятельных совокупностей, внутри которых происходит распределение риска.

В теории страхования однородность является одним из наиболее важных признаков правильно сформированного портфеля. На практике, реализация закона выборки и распределения рисков должна обеспечивать однородность страхового портфеля.

Однако, гомогенность (однородность) является понятием теоретическим, тем идеалом, к которому должны стремиться, но в реальности практически не может быть достигнут. Даже при условии проведения одного вида страхования по унифицированным условиям, не представляется возможным сформировать однородную страховую совокупность, так как в реальности не существуют объекты, имеющие абсолютно одинаковые рисковые признаки.

Противоречие, которое возникает при стремлении к однородности страхового портфеля и невозможностью достичь этого, дали толчок для появления в практике определенных технических приемов, которые позволяют работать с неоднородным портфелем. С этой целью, наиболее часто используется разделение страхового портфеля на рисковые группы, количество которых определяется особенностями распределения конкретного риска.

На практике возникает проблема специализации страховщика, она связана с невозможностью страховой компанией заниматься страхованием имущества и жизни. Рассмотрим факторы, которые являются объективными предпосылками для появления специализации:

  • разная методика оценки платежеспособности, которая вызвана разным уровнем финансовой устойчивости страховых операций по рисковым видам страхования и накопительным видам;
  • разная методика расчета тарифов и формирования страховых резервов, из-а разных типов распределения риска;
  • разные уровни доходности и возможности в сфере инвестиционной деятельности;
  • страхование жизни несет важную социальную роль, а рисковые виды страхования являются стабилизатором рынка.

На практике, данная идея специализации практически не реализуется, так как означает для страховых компаний сужение страхового поля и ограниченность в возможности наращивания страхового капитала.  По данному пункту было проведено изучение принципов формирования страхового портфеля и их значимость, практическое применения закона больших чисел и закона выборки, рассмотрены вопросы по теоретическому и практическому распределению риска внутри страхового портфеля.

Скачать текст в WORD

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *